Attilio_Meucci
Attilio Meucciは、定量的リスク管理と定量的ポートフォリオ管理を専門とする統計学者および金融エンジニアです。
AttilioMeucciが毎年恒例のARPMQuantBootcampで演説
コンテンツ
1 主な結果
2 教育
3 現在および過去の所属
4 参考文献
5 外部リンク
主な結果
アッティリオメッチの革新には次のものが含まれます
「チェックリスト」（10のステップは、資産管理、銀行、保険全体で定量的なリスクとポートフォリオ管理を実行します）。
エントロピープーリング（完全に一般的なタイプの信号を処理するためのポートフォリオ構築手法）。
オンデマンドのファクター（最適なヘッジのためのオンザフライファクターモデル）;
有効な賭けの数（多様化管理のためのエントロピー固有値統計）;
柔軟な確率（価格を変更せずにオンザフライでストレステストと推定を行うための手法）;
コピュラ限界アルゴリズム（分布ストレステスト用のパニックコピュラを生成するアルゴリズム）;
流動性条件付き畳み込み（流動性および資金調達リスクの調整済みポートフォリオ分布を生成する手法）。
柔軟なベイジアンネットワーク（市場のリスク要因間の倹約的な因果関係を特定する方法論）。
教育
Attilio Meucciは、ミラノ大学で物理学の学士号を、ボッコーニ大学で経済学の修士号を、ミラノ大学で数学の博士号を取得し、CFAのチャートホルダーです。
現在および過去の所属
AttilioはARPMの創設者であり、その傘下で6日間の高度なリスクおよびポートフォリオ管理ブートキャンプ（ARPMブートキャンプ）を設計および指導し、慈善団体One MoreReasonを管理しています。
以前は、AttilioはKKRの最高リスク責任者でした。Kepos CapitalLPの最高リスク責任者およびポートフォリオ構築責任者。ブルームバーグLPのポートフォリオ分析およびリスクプラットフォームの調査責任者。リーマンブラザーズのポートフォリオ分析およびリスクプラットフォームであるPOINTの研究者。ヘッジファンドRelativeValueInternationalのトレーダー。戦略的コンサルティング会社であるBain＆Coのコンサルタント。同時に、彼はNYU-Courant、Columbia-IEOR、Baruch College-CUNY、およびBocconi大学で教鞭を執っていました。
参考文献
^ Meucci、Attilio（2011）、「「 The Prayer」：高度なリスクとポートフォリオ管理の10のステップ」、GARP Risk Professional、4：54–60 ^ Meucci、Attilio（2008）、「完全に柔軟なビュー：理論と実践」、リスク、21（10）：97–102
^ Meucci、Attilio（2010）、「Factors on Demand」、リスク、23（7）：84–89
^ Meucci、Attilio（2009）、「Managing Diversification」、リスク、22（5）：74–79
^ Meucci、Attilio（2010）、「パーソナライズされたリスク管理：完全に柔軟な確率を持つ歴史的シナリオ」、GARP Risk Professional、3（6）：47–51、SSRN 1696802 ^ Meucci、Attilio（2011）、「リスクとポートフォリオ管理のためのコプラの新しい品種」、リスク、24（9）：122–126
^ Meucci、Attilio（2012）、「完全に統合された流動性と市場リスクモデル」、Financial Analysts Journal、68（6）：94–105、doi：10.2469 / faj.v68.n6.6
^ Meucci、Attilio（2012）、「完全に柔軟な因果入力を使用したストレステスト」、リスク、25（4）：63–67
^ グレイスウェスト、メラニー。「慈善団体をお金にもたらす」。ウォールストリートジャーナル。
アッティリオメウッチ（2005）。リスクと資産配分（1版）。スプリンガー。ISBN 978-3642009648。
外部リンク ARPM SSRNに関するAttilioMeucciのページ
MATLABCentralのAttilioMeucciのページ
Math GenealogyProjectのAttilioMeucci