CME_SPAN
Standard Portfolio Analysis of Risk ( SPAN ) は、先物および先物オプションの必要証拠金を計算するためのシステムです。1988 年にシカゴ商品取引所によって開発されました。
SPAN は、グリッド シミュレーションを使用するポートフォリオ マージン手法です。一連のデリバティブ ポジション (ポートフォリオとも呼ばれる) で発生する可能性のある損失を計算し、この値を、ポートフォリオを保有する会社が支払うべき初期証拠金として設定します。このようにして、ＳＰＡＮは、相関するポジション間のオフセットを提供し、マージニング効率を高める。
外部リンク
http://www.cmegroup.com/confluence/display/pubspan/SPAN+概要
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