Damiano_Brigo
ダミアーノ・ブリゴ(1966 年、イタリア、ベニス生まれ) は、応用数学者であり、インペリアル カレッジ ロンドンの数学的金融学科長です。フィルタリング理論と数理ファイナンスの研究で知られる。
コンテンツ
1 主な結果
2 現在および過去の所属
3 主な出版物
4 参考文献
5 外部リンク
主な結果
Brigo は、 Bernard HanzonとFrancois Le Gland (1998) と共に、情報幾何学にも関連する統計への微分幾何学的アプローチに基づく近似非線形フィルターのファミリである射影フィルターの開発から作業を開始しました。 Fabio Mercurio （2002–2003) と共に、彼は混合モデルと一致する確率微分方程式を構築する方法を示し、これをローカルボラティリティモデルのコンテキストでボラティリティ スマイルモデリングに適用しました。 Aurelien Alfonsi （2005) で、Brigo は、周期的なコピュラ関数の概念を通じて、統計に多変量分布の新しいファミリを導入しました。2002 年以来、Brigo はクレジット デリバティブのモデル化とカウンターパーティ リスクの評価に貢献し、Pallavicini と Torresetti （2007) とともに、複数の名前が同時に債務不履行に陥る可能性が無視できないことをデータがどのように示唆しているかを示し、いくつかの大規模な債務不履行クラスターと担保付き債務の多額の損失の具体的なリスクを示しました。 2007 ～ 2008 年の金融危機以前の義務。この研究は 2010 年にさらに更新され、ワイリーのボリュームにつながり、クレジット効果を含む評価の更新された非線形理論に関するボリュームが全体 Brigo は 70 を超える出版物を執筆し、『Interest rate models: theory and practice for Springer-Verlag』という本を共同執筆しました。 . Brigo は、2006 年、2010 年、2012 年に、業界に影響力のある Risk Magazine の技術セクションで最も引用された著者です。
現在および過去の所属
Brigo は、2012 年にインペリアル カレッジ ロンドンの数学科の数学的ファイナンスの議長に任命されました。また、カプコインスティテュートのディレクターでも2010 年から 2012 年までキングス カレッジ ロンドンで金融数学のギルバート チェアを務め、2007 年から 2010 年までロンドンのフィッチ ソリューションズでマネージング ディレクターを務めました。アムステルダム自由大学で微分幾何学的手法による確率的非線形フィルタリングの博士号を取得しています。
主な出版物
Brigo， D、Morini， M.、および Pallavicini， A、カウンターパーティの信用リスク、担保および資金調達、およびすべての資産クラスの価格設定ケース。ワイリー、2013年。
Brigo、D、Pallavicini、A、および Torresetti、R、信用モデルと危機: CDO、コピュラ、相関、および動的モデルへの旅。ワイリー、2010年。
Brigo， D， Mercurio， F， Interest Rate Models: Theory and Practice – with Smile， Inflation and Credit， Heidelberg， Springer Verlag， 2001， 2nd Edition 2006.
Brigo、D、Hanzon、B、LeGland、F、非線形フィルタリングへの微分幾何学的アプローチ: 投影フィルター、IEEE T AUTOMAT CONTR、1998、Vol: 43、ページ: 247 – 252、ISSN 0018-9286
Brigo， D， Hanzon， B， Le Gland， F， 密度の指数多様体への射影による近似非線形フィルタリング， BERNOULLI， 1999， Vol: 5， Pages: 495 – 534，
ISSN 1350-7265
Brigo、D、有限次元指数族で進化する限界法則を持つ SDE について、STAT PROBABIL LETT、2000 年、Vol: 49、Pages: 127 – 134、
ISSN 0167-7152
Brigo， D， Diffusion Processes， Manifolds of Exponential Densities， and Nonlinear Filtering， In: Ole E. Barndorff-Nielsen and Eva B. Vedel Jensen ， Editor， Geometry in Present Day Science， World Scientific， 1999
Brigo， D， Mercurio， F， Lognormal-mixture dynamics and calibration to market volatility smiles， International Journal of Theoretical and Applied Finance， 2002， Vol: 5， Pages: 427 – 446
Brigo， D， Mercurio， F， Sartorelli， G， Alternative asset-price dynamics and volatility smile， QUANT FINANC， 2003， Vol: 3， Pages: 173 – 183，
ISSN 1469-7688
Alfonsi， A， Brigo， D， 周期関数に基づくコピュラの新しい族， COMMUN STAT-THEOR M， 2005， Vol: 34， Pages: 1437 – 1447，
ISSN 0361-0926
Brigo， D， Alfonsi， A， SSRD確率的強度モデルによるクレジットデフォルトスワップキャリブレーションとデリバティブプライシング， FINANC STOCH， 2005， Vol: 9， Pages: 29 – 42，
ISSN 0949-2984
Brigo， D （2008)， CDS Options through Candidate Market Models and the CDS-Calibrated CIR++ Stochastic Intensity Model， In: Wagner， N.， editor， Credit Risk: Models， Derivatives and Management， Taylor & Francis， 2008
Brigo、D、Pallavicini、A、Torresetti、R、（2007）一般化されたポアソン損失ダイナミクスのクラスターベースの拡張と単一名との一貫性、International Journal of Theoretical and Applied Finance、Vol：10
Brigo、D.、Pallavicini、A.（2007）。デフォルト率と金利の相関関係におけるカウンターパーティ リスク。In: Miller， J.、Edelman， D.、および Appleby， J. (編集者)、Numerical Methods for Finance、Chapman Hall。
参考文献
^ スウェーデン国防研究庁の科学レポート、 http: //www.foi.se/ReportFiles/foir_1074.pdf 2016 年 3 月3 日、 Wayback Machineでアーカイブ。
^ Fengler， MR （2005)， インプライド ボラティリティのセミパラメトリック モデリング、Springer Verlag、ベルリン. ^ Musiela， M. および Rutkowski， M. （2004)、金融モデリングにおけるマーチンゲール法、第 2 版、Springer Verlag、ベルリン。
^ バーゼルの数字は間違っているのか? The Banker、Financial Times 週刊補遺、2011 年 6 月 21 日。
^ 影響度、Risk Magazine、2012 年 12 月、71 ページ。
外部リンク
インペリアル・カレッジ・ロンドンのダミアーノ・ブリゴのウェブページ
Defaultrisk.comのダミアーノ・ブリゴ
ダミアーノ・ブリゴがカプコ・インスティテュートのディレクターに就任