ホドリック・プレスコットフィルター

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Hodrick –Prescottフィルター（ Hodrick–Prescott分解とも呼ばれます）は、マクロ経済学、特に実際の景気循環理論で、生データから時系列の循環成分を削除するために使用される数学ツールです。これは、時系列の平滑化された曲線表現を取得するために使用されます。時系列は、短期的な変動よりも長期的な変動に敏感です。短期変動に対するトレンドの感度の調整は、乗数を変更することによって達成されます λ { lambda}
。このフィルターは、1990年代に経済学者のロバート・J・ホドリックとノーベル記念賞を受賞したエドワード・C・プレスコットによって経済学の分野で普及しました。しかし、 1923年にETWhittakerによって最初に提案されました。

コンテンツ
1 方程式
2 Hodrick–Prescottフィルターの欠点
3 も参照してください
4 参考文献
5 参考文献
6 外部リンク

方程式
方法論の推論は、時系列の分解に関連するアイデアを使用します。させてy t
{ y_ {t} 、}