プレイズ・ウィンステンの推定

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計量経済学において、プライズ・ウィンステン推定は、線形モデルにおけるAR(1)型の系列相関を処理することを目的とした手順です。1954 年にSigbert PraisとChristopher Winstenによって考案されたこれは、最初の観測値を失わないという意味でコクラン・オーカット推定を修正したもので、結果として効率が向上し、実行可能な特別なケースになります。一般化された最小二乗法。
コンテンツ
1 仮説
2 見積り手順
3 ノート
4 制限
5 参考文献
6 参考文献

仮説
モデルを検討してくださいy t = α +X t β + ε
t { y_{t}=alpha +X_{t}beta +varepsilon _{t}，，}